La prima cosa che si impara quando ci si approccia al mondo dei Trading Systems è che è fondamentale fare il backtest delle strategie prima di poterle utilizzare, il problema è che per fare backtest servono i dati storici degli asset su cui si vuole testare la strategia e molto spesso i dati sono molto difficili da reperire o non sono molto affidabili.
Inoltre i dati differiscono da una piattaforma all’altra quindi non è detto che una strategia che funziona su una piattaforma possa funzionare su tutte, soprattutto se si parla di cryptovalute e soprattutto se si lavora con timeframe molto bassi.
Per questo motivo ho deciso di collezionare i dati dell’exchange in cui opero, ovvero Kraken.
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Matteo Donato
Machine Learning Engineer